Construtor de sistema de negociação automática

Negociação algorítmica.
Desenvolvimento de robôs de negociação e indicadores técnicos.
A negociação algorítmica (negociação automatizada) é uma das características mais fortes do MetaTrader 4, permitindo que você desenvolva, teste e aplique consultores especializados e indicadores técnicos. Elimina quaisquer obstáculos na atividade analítica e comercial.
A plataforma possui o IDE MQL4 (Integrated Development Environment), permitindo que você desenvolva Expert Advisors (robôs comerciais) e indicadores técnicos de qualquer complexidade. Seu núcleo é a linguagem de programação orientada a objetos MQL4 para o desenvolvimento da estratégia de negociação. Oferece alta eficiência, flexibilidade e funcionalidade.
O MetaEditor incorporado foi projetado para o desenvolvimento de estratégias de negociação no MQL4. Também possui o depurador. A compilação também é executada no editor. Depois disso, o aplicativo é movido automaticamente para o MetaTrader 4, onde ele pode ser testado ou otimizado no testador de estratégia, que é outro componente IDE do MQL4. A plataforma MetaTrader 4 executa aplicativos comerciais e, portanto, é o último componente do ambiente.
Então, no MetaTrader 4, seu indicador analisa os mercados, enquanto um consultor especialista negocia neles. Mas isso não é tudo. Você pode usar o seu produto pronto de outras maneiras:
publicá-lo na Base de Código, para que milhões de comerciantes possam baixá-lo gratuitamente e vendê-lo no Market, entregá-lo ao seu cliente através do serviço Freelance e receber um pagamento pelo seu trabalho.
O Automated Trading Championship (uma competição de robôs comerciais mantida pela nossa empresa) demonstrou claramente o poder da linguagem. Durante três meses, os Expert Advisors do MQL4 competiram por um fundo de prêmios de 80.000 USD sem qualquer intervenção humana, e você pode descobrir os detalhes.
Em outras palavras, o MetaTrader 4 oferece as maiores oportunidades para o desenvolvimento de Expert Advisors e indicadores técnicos. Além disso, com o MetaTrader 4, você recebe serviços adicionais, permitindo que você utilize plenamente seus talentos de programação.

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Adaptrade Builder e MultiCharts ™
O Adaptrade Builder torna fácil descobrir, codificar e testar milhares de estratégias de negociação MultiCharts exclusivas e completas em minutos. A Builder pode descobrir e codificar sistemas de negociação para negociação automatizada de ações, futuros, forex, ETFs e outros mercados em intervalos de tempo, desde dados de ticks até barras mensais. O Adaptrade Builder gera um código de estratégia EasyLanguage® completo em formato aberto, pronto para ser copiado para a plataforma MultiCharts para execução.
A MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada, apoiada por uma ampla variedade de corretores para negociação de futuros, ações, câmbio e outros mercados. O Builder foi projetado para gerar código de estratégia que pode ser executado diretamente na plataforma MultiCharts, incluindo estratégias de negociação diária para negociação automatizada em MultiCharts.
Veja como funciona.
O Builder foi projetado para ler e processar arquivos de dados de preços exportados diretamente do MultiCharts. O software Builder inclui testes e recursos automáticos fora da amostra, projetados para aumentar a robustez e evitar o ajuste excessivo. Depois que as estratégias forem construídas, simplesmente copie o código da estratégia para o MultiCharts PowerLanguage Editor, como mostrado abaixo, e pressione F3 para compilar e salvar.
MultiCharts é uma marca comercial da MultiCharts, LLC. EasyLanguage é uma marca registrada da TradeStation Technologies, Inc.
Leia como o Builder foi usado para desenvolver uma estratégia de negociação intradiária de ouro na edição de julho de 2011 da TASC.
Leia italiano? Veja a revisão do Builder em uma carteira comercial recentemente publicada na Itália:
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Transforme suas condições comerciais manuais em setas e alertas! Crie indicadores para o MetaTrader 4 & amp; 5 ou ferramentas de análise técnica para a TradeStation.
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Agora você pode facilmente transformar qualquer sistema de negociação manual em um Expert Advisor para MetaTrader 4 & amp; 5 ou em uma estratégia para a TradeStation.
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O que é Inside?
É Quick & amp; Fácil!
A melhor coisa sobre o EA Builder é que o trabalho é praticamente feito em poucos cliques. Transforme sua idéia comercial em um sistema automatizado em poucos minutos, sem contratar um programador e sem saber nada sobre programação. Mesmo os programadores profissionais apreciam os benefícios de criar indicadores e estratégias com alguns pequenos cliques.
Trade Forex, Stocks e Futuros.
Você pode criar estratégias para negociar qualquer instrumento financeiro disponível em qualquer uma das três plataformas de negociação mais populares: MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradeStation.
Intuitivo & amp; Direto.
Comece a criar suas primeiras estratégias ou indicadores em poucos minutos! Nenhum manual para estudar. Nada para instalar, porque é um aplicativo baseado na web. A criação é bastante direta, e cada recurso possui uma popup-tip que o guia com uma breve explicação, então você nunca se perde!
Grandes recursos.
Só quer trocar em horários específicos do dia? Deseja limitar o número de trades ou a duração do comércio? Tudo o que é preciso é um único clique!
Indicadores e funções personalizados.
Além de todos os indicadores padrão e incríveis funções incorporadas, como linhas de tendência, suporte, resistência e hora do dia, você pode adicionar indicadores personalizados ou funções personalizadas, portanto, não há realmente limitações sobre o que você pode fazer com o EA Builder!
Alertas sonoras, alertas de e-mail, janela de impressão para saída e assim por diante, são formas convenientes de receber notificações de que trocas foram executadas ou novas setas indicadoras apareceram.
Gerenciamento de dinheiro.
As técnicas de gerenciamento de dinheiro configuradas com alguns cliques garantirão que sua conta nunca esteja exposta a perdas substanciais.
Tamanho Fixo de Lotes, Ações ou Contratos Ponderação de Posicionamento (Compounding) Risco% por Martingale Comercial ou Função Customizada Anti-Martingale.
Saída agradável.
O código gerado é legível por humanos, bem comentado e bem formatado. Não usa objetos, classes ou funções avançadas, e está contido em um único arquivo. Você não precisa entender o código, basta baixá-lo. No entanto, para os não profissionais interessados ​​em mergulhar na fonte e aprender algo sobre isso, esta é uma ótima ferramenta.
Opções binárias.
Além do mercado padrão e das ordens pendentes, você pode trocar opções binárias diretamente no MetaTrader 4. Um breve tutorial de vídeo irá orientá-lo sobre como usar esse novo recurso.
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Existem 15 tutoriais em vídeo que variam de 2 a 7 minutos de duração, projetados para ajudá-lo a descobrir todo o potencial do EA Builder. A criação é demonstrada tanto no MetaTrader 4 quanto no TradeStation. Você obterá orientação passo a passo sobre como projetar, testar e otimizar uma estratégia vencedora. Confira o primeiro vídeo abaixo para ver o quão fácil é para você criar indicadores que irão notificá-lo sobre as últimas oportunidades de negociação.
Mais Tutoriais em Vídeo.
Todos os tutoriais em vídeo são feitos para MetaTrader 4 e TradeStation.
Como criar estratégias Estratégia diária Breakout Estratégia diária com otimização da estratégia de pedidos pendentes.
Demonstração de Gerenciamento de Dinheiro Trendline Breakout Automated Entry Crie EA From Custom Indicator.
Nossos exemplos fornecem grande inspiração para o que você pode criar com o EA Builder. Além dos tutoriais em vídeo, também criamos três indicadores: Trend Colored, CCI Colored e Trendline Break Alert, que podem ser usados ​​para melhorar sua negociação ou modificados da maneira que você preferir.
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Perguntas freqüentes & amp; Respostas.
É adequado para iniciantes?
Sim. Embora a programação de EA tenha sido tradicionalmente um trabalho para profissionais de TI, agora, com a chegada do EA Builder, qualquer pessoa pode criar indicadores e estratégias e ndash; Não é necessária nenhuma experiência de programação ou habilidades especiais.
Posso me registrar gratuitamente e atualizar depois?
Sim. Quando você decide que deseja criar estratégias automatizadas, bem como indicadores, basta clicar no & quot; upgrade & quot; botão, preencha os detalhes de pagamento e tenha acesso ilimitado por toda a vida.
Existem outros pagamentos para atualizações adicionais?
Não. Para um pagamento único, você terá acesso ao produto totalmente funcional.
Isso funciona nas três plataformas para um único pagamento?
Sim. Com a versão gratuita, você pode criar indicadores para MetaTrader 4 e amp; 5 e ferramentas de análise técnica para a TradeStation. Na versão ilimitada (paga), você também pode criar estratégias automatizadas para as três plataformas.
Isso funcionará no meu computador?
É um aplicativo baseado na web, portanto, você não precisa baixar ou instalar nada. É compatível com todos os principais navegadores da web, então, sim, ele funcionará no seu computador.

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Uma vez adquirido, você receberá um e-mail com o (s) indicador (s) em anexo que são especificamente licenciados para uso em um computador. Por favor, compre uma licença adicional para cada computador que usará o indicador. Todos os indicadores são protegidos contra duplicação, distribuição ou engenharia reversa. Para ativar seu (s) indicador (es), você deve solicitar a ativação. Por favor, aguarde até dois dias úteis para ativação.
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CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
EasyLanguage e TradeStation são marcas registradas da TradeStation Technologies, Inc.
Uma das maiores tendências no comércio varejista na última década foi o aumento da popularidade do comércio automatizado. Neste tipo de negociação, também conhecido como execução automatizada de ordens, os sinais de compra e venda gerados por um sistema de negociação são executados automaticamente por uma plataforma conectada à conta de corretagem do negociante. Isso permite a troca de mãos livres, o que permite uma execução mais rápida, menos erros e a capacidade de negociar prazos mais curtos com estratégias de frequência mais alta.
O algoritmo básico para a construção de sistemas de negociação usando geração automática de código é descrito abaixo na Figura 1. Ele começa com um método para combinar diferentes elementos da estratégia de negociação. Esses elementos podem incluir vários indicadores técnicos, como médias móveis, estocásticos e assim por diante; diferentes tipos de ordens de entrada e saída; e condições lógicas para entrar e sair do mercado.
Figura 1. Algoritmo básico para construção de estratégia automatizada.
Depois que os diferentes elementos são combinados em uma estratégia coerente, ela pode ser avaliada no mercado ou nos mercados de interesse. Isso exige dados de mercado - preços, volume, juros em aberto, etc. - para cada mercado. De um modo geral, você também teria um conjunto de metas de compilação para ajudar a classificar ou classificar cada estratégia. Exemplos de metas de construção incluem várias medidas de desempenho, como lucro líquido, redução, porcentagem de vencedores, fator de lucro e assim por diante. Estes poderiam ser definidos como requisitos mínimos, como um fator de lucro de pelo menos 2.0, ou como objetivos a serem maximizados, como a maximização do lucro líquido.
Base Teórica da Geração Automática de Código.
Como descrito acima, construir um sistema de negociação usando geração automática de código é essencialmente um problema de otimização. A combinação de elementos de estratégia que maximiza as metas de construção é considerada a estratégia final. Alguns traders objetariam que os sistemas de negociação deveriam ser construídos com base em uma hipótese de comportamento ou ação de mercado. Se você tem uma boa hipótese sobre como os mercados funcionam, uma estratégia pode ser construída em torno dessa hipótese e testada. Se funcionar, suporta a hipótese e justifica a negociação da estratégia.
Gerador de código de sistema padrão para a TradeStation.
Esta seção descreve uma abordagem ad hoc para geração automática de código na qual um sistema de negociação para a TradeStation gera automaticamente outros sistemas de negociação baseados em padrões para a TradeStation. O sistema AutoSystemGen procura por um conjunto de regras de negociação, junto com os valores de parâmetros associados, que atendam a um conjunto especificado de requisitos de desempenho.
Embora quase qualquer tipo de indicador ou lógica de negociação possa ser incluído no gerador do sistema de negociação descrito aqui, para manter as coisas relativamente simples, as regras dos sistemas gerados serão restritas a padrões de preços. Cada regra de entrada de um sistema de negociação gerado terá o seguinte formato:
A chave para esse processo é encontrar sistemas de negociação candidatos. Um sistema pode consistir de uma a dez regras da forma mostrada acima. Negociações são entradas no mercado se todas as regras forem verdadeiras, e negociações são feitas depois de um certo número de barras. Se isso fosse codificado como um sistema tradicional da TradeStation, com um máximo de 10 regras, haveria 52 entradas. Isso criaria uma estratégia incômoda.
O código para o sistema AutoSystemGen e suas funções relacionadas está disponível em Breakout Futures (breakoutfutures /) na página Free Downloads.
Como exemplo, considere o mercado futuro de títulos de 30 anos do Tesouro (símbolo @ US. P na TradeStation 8). O AutoSystemGen foi otimizado nos últimos 20 anos de preços de T-bond com a entrada OptStep aumentada de 1 para 10000. Isso significa que o sistema avaliou 10.000 sistemas de negociação diferentes. A otimização foi executada duas vezes, uma para negociações longas e outra para operações a descoberto. Os seguintes requisitos de desempenho foram utilizados: lucro líquido de pelo menos US $ 30.000, perda do pior caso não superior a US $ 7500, pelo menos 200 negociações, percentual lucrativo de pelo menos 50% e fator de lucro de pelo menos 1,2. Em um computador dual core com o Vista, foram necessários aproximadamente 10 minutos para executar cada otimização (10.000 sistemas por otimização).
Sistema 2332, @ US. P, 9/17/2007 12:23:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 53562,50, Máximo DD = -7381,25, Número de Negociações = 250, Percentual de Vitórias = 56,80, Prof fator = 1,631.
Var: EntNext (false);
EntNext = Open [2] & gt; = Baixo [16] e.
Fechar [14] & lt; = Baixo [6] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 2 então.
Vender próxima barra no mercado;
System 5771, @ US. P, 9/17/2007 12:27:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 42145,00, Máx. DD = -5733,75, Número de Negociações = 207, Percentual de Vitórias = 57,00, Prof fator = 1,631.
Var: EntNext (false);
EntNext = Alto [7] & gt; = Baixo [19] e.
Fechar [20] & gt; = Fechar [5] e.
Alto [18] & gt; = Baixo [2] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 2 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 7622, ​​@ US. P, 9/17/2007 12:29:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 59348,75, DD Máximo = -7222,50, Número de Negociações = 208, Percentual de Vitórias = 60,58, Prof fator = 1,924.
Var: EntNext (false);
EntNext = Baixo [2] & lt; = Alto [9] e.
Abra [11] & gt; = Abrir [18] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 3 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 7718, @ US. P, 9/17/2007 12:29:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 35526,25, DD Máximo = -6936,25, Número de Negociações = 292, Percentual de Vitórias = 56,85, fator Prof = 1,418.
Var: EntNext (false);
EntNext = Fechar [3] & gt; = Alta [19] e.
Alta [6] & lt; = Abrir [10] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 1 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 6160, @ US. P, 9/17/2007 12:42:00, Curtas Negociações.
Lucro Líquido = 31277,50, DD Máximo = -6846,25, Número de Negociações = 369, Percent Wins = 51,76, Prof fator = 1,297.
Var: EntNext (false);
EntNext = Alto [9] & gt; = Baixo [6] e.
Fechar [15] & gt; = Alta [8] e.
Alta [7] & lt; = Baixa [20] e.
Se EntNext então.
Vender curto próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 1 então.
Compre para cobrir a próxima barra no mercado;
A listagem de cada sistema inclui o número do sistema (correspondente à entrada OptStep), símbolo de mercado, data atual e se o sistema é apenas longo ou curto. A próxima linha contém algumas estatísticas de desempenho resumidas para ajudar na avaliação de cada sistema. Finalmente, o código do sistema é mostrado. Para avaliar os sistemas no TradeStation, o código entre as duas linhas de comentário () pode ser copiado e colado em uma estratégia no TradeStation, em seguida, executado na janela do gráfico.
O último sistema no arquivo de saída é para um sistema curto somente (# 6160). Quando guardada na TradeStation como estratégia e aplicada ao mesmo gráfico de T-bond, foi produzida a seguinte curva de capital:
Figura 3. Sistema Short-only para T-bonds, nos últimos 20 anos, com US $ 15 por transação deduzidos para custos de negociação, gerados pelo sistema AutoSystemGen.
Programação Genética para Geração Automática de Código.
A abordagem ad hoc descrita na seção anterior é simples, mas tem duas limitações: (1) as estratégias geradas aleatoriamente não convergem para as metas de compilação e (2) o modelo do sistema de padrões é difícil de generalizar para estratégias mais complexas . Isso sugere que é necessária uma abordagem mais sofisticada.
Um método para geração automática de código que trata dessas duas preocupações é chamado de programação genética (GP), 1 que pertence a uma classe de técnicas chamadas algoritmos evolutivos. Algoritmos evolutivos e GP em particular foram desenvolvidos por pesquisadores em inteligência artificial baseados nos conceitos biológicos de reprodução e evolução. Um algoritmo GP “evolui” uma população de estratégias de negociação a partir de uma população inicial de membros gerados aleatoriamente. Membros da população competem uns contra os outros com base em sua "aptidão". Os membros mais aptos são selecionados como "pais" para produzir um novo membro da população, que substitui um membro mais fraco (menos apto).
Reduz a necessidade de conhecimento de indicadores técnicos e desenho de estratégia. O algoritmo GP seleciona as regras de negociação individuais, indicadores e outros elementos da estratégia para você.
O processo de construção de regras permite uma complexidade considerável, incluindo regras de negociação não lineares.
O processo GP elimina os elementos mais trabalhosos e entediantes do processo tradicional de desenvolvimento de estratégias; ou seja, criar uma nova ideia de negociação, programá-la, verificar o código, testar a estratégia, modificar o código e repetir. Tudo isso é feito automaticamente no GP.
O processo GP é imparcial. Enquanto a maioria dos comerciantes desenvolveu vieses a favor ou contra indicadores específicos e / ou lógica de negociação, o GP é guiado apenas pelo que funciona.
Ao incorporar a semântica da regra de negociação adequada, o processo GP pode ser projetado para produzir regras de negociação lógicas e código livre de erros.
O processo GP geralmente produz resultados que são não apenas exclusivos, mas não óbvios. Em muitos casos, essas gemas escondidas seriam quase impossíveis de encontrar de outra maneira.
Ao automatizar o processo de criação, o tempo necessário para desenvolver uma estratégia viável pode ser reduzido de semanas ou meses para uma questão de minutos em alguns casos, dependendo do tamanho do arquivo de dados do preço de entrada e de outras configurações de construção.
A programação genética tem sido usada com sucesso em uma variedade de campos, incluindo processamento de sinais e imagens, controle de processos, bioinformática, modelagem de dados, geração de código de programação, jogos de computador e modelagem econômica; ver, por exemplo, Poli et al. 2 Uma visão geral do uso do GP em finanças é fornecida por Chen. 3 Colin 4 foi um dos primeiros a explicar como usar GP para otimizar combinações de regras para uma estratégia de negociação.
J. Koza. Programação Genética. The MIT Press, Cambridge, MA. 1992.
R. Poli, W. B. Langdon e N. F. McPhee. Um guia de campo para programação genética. Publicado via lulu e disponível gratuitamente em gp-field-guide. uk, 2008. (Com contribuições de J. R. Koza).
Shu-Heng Chen (Editor). Algoritmos Genéticos e Programação Genética em Finanças Computacionais. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA. 2002.
A. Colin. Algoritmos genéticos para modelagem financeira, Trading on the Edge. 1994, páginas 165-168. John Wiley & amp; Sons, Inc. Nova Iorque.
Risto Karjalainen. Regras técnicas de negociação em evolução para futuros de S & P 500, Advanced Trading Rules, 2002, Pages 345-366. Elsevier Science, Oxford, Reino Unido.
Jean-Yves Potvin, Patrick Soriano e Maxime Vallee. Gerando regras de negociação nos mercados de ações com programação genética. Computadores e Pesquisa de Operações, Volume 31, Edição 7, junho de 2004, páginas 1033-1047.
Massimiliano Kaucic. Investimento utilizando métodos evolutivos de aprendizagem e regras técnicas. Revista Européia de Pesquisa Operacional, volume 207, edição 3, 16 de dezembro de 2010, páginas 1717-1727.
Um Algoritmo de Construção Usando Programação Genética.
Expandindo o algoritmo de construção apresentado anteriormente (ver Fig. 1), um algoritmo mais detalhado é ilustrado abaixo na Fig. 4 com base na programação genética. As caixas cinza-sombreadas representam os dados de entrada, que incluem os dados de preço para o (s) mercado (s) de interesse, os indicadores e tipos de ordem no chamado conjunto de construção e as opções e critérios de desempenho (metas de construção) selecionadas pelo do utilizador.
Figura 4. Algoritmo de construção para geração automática de código com programação genética.
O processo GP pode ser usado para evoluir simultaneamente dois elementos essenciais da estratégia: condições de entrada e ordens de entrada e saída. As condições de entrada são tipicamente representadas como estruturas de árvore, como mostrado abaixo na Fig. 5.
A chave para a evolução das ordens de entrada e saída usando programação genética é representar os diferentes tipos de pedidos de forma generalizada. Por exemplo, parar e limitar os preços de entrada pode ser representado da seguinte forma:
Embora a programação genética seja capaz de gerar estratégias de negociação com considerável variedade, é necessário começar com uma estrutura generalizada para as estratégias a seguir. A estrutura da estratégia mostrada abaixo no pseudocódigo fornece uma estrutura para a construção de estratégias com base nas condições de entrada e nos tipos de pedidos, como os discutidos acima:
Entradas: N1, N2, N3,…
Se a posição for plana e LongEntryCondition for verdadeira, então.
Longa entrada ...
Inicialize ordens de saída longas conforme necessário ...
Se a posição for plana e ShortEntryCondition for true, então.
Ordem de entrada curta…
Inicialize ordens de saída curtas conforme necessário ...
Se a posição for longa, então.
Longa ordem de saída 1…
Longa ordem de saída 2…
Se a posição é curta então.
Ordem de saída curta 1…
Ordem de saída curta 2…
[Saída opcional de fim de dia]
As estratégias começam com a lista de entradas. Uma entrada é fornecida para qualquer parâmetro do indicador, comprimento de lookback do padrão de preço e quaisquer parâmetros requeridos pelos pedidos de entrada e saída, como o comprimento de lookback do ATR.
Para ilustrar o uso de programação genética para geração automática de código na construção de estratégias, o programa Adaptrade Builder foi executado em barras diárias de um mercado futuro de índices de ações para uma população pequena e um número limitado de gerações. As métricas de desempenho escolhidas para orientar o processo foram o lucro líquido, o número de negócios, o coeficiente de correlação, a significância estatística e a relação retorno / rebaixamento. Metas específicas foram estabelecidas para o número de negociações e a relação retorno / rebaixamento. As outras métricas selecionadas foram maximizadas. A função de adequação foi uma média ponderada de termos para cada métrica.
Figura 6. Porcentagem de membros da população com lucro líquido fora da amostra superior a US $ 1.000.
Da mesma forma, o lucro líquido médio da OOS da população aumentou após cinco e dez gerações, como mostra a Figura 7. Observe que esses resultados são para o lucro líquido do OOS. Por definição, os dados fora da amostra não são usados ​​na compilação, portanto, os resultados do OOS são imparciais; eles não se beneficiam da retrospectiva. Isto implica que o processo GP não só tende a melhorar os resultados dentro da amostra ao longo de gerações sucessivas, o que é um efeito direto do algoritmo GP, mas os resultados OOS também tendem a melhorar à medida que as estratégias são evoluídas. Isso indica uma construção de alta qualidade.
Código de estratégia EasyLanguage para a TradeStation.
Membro da população: 46.
Criado por: Adaptrade Builder versão 1.1.0.0.
Criado: 19/10/2010 14:19:52.
Código da TradeStation para TS 6 ou mais recente.
Arquivo de preço: C: \ TestData. txt.
Var: EntCondL (false),
EntCondL = (Maior (Volume, NL1) & gt; = Menor (Volume, NL2)) ou (Volume & lt; Média (Volume, NL3));
Se MarketPosition = 0 e EntCondL então começarem.
Compre a próxima barra em XAverage (L, NBarEnL1) + EntFrL * ATREnL stop;
Se MarketPosition = 0 e EntCondS então começarem.
Venda a barra seguinte mais curta no ponto mais alto (H, NBarEnS1) - EntFrS * AbsValue (menor (L, NBarEnS2) - menor (H, NBarEnS3));
SStop = Power (10, 10);
Se MarketPosition & gt; 0 então comece.
Se BarsSinceEntry & gt; = NBarExL então.
Vender próxima barra no mercado;
Vender a próxima barra no limite EntryPrice + TargFrL * ATRTargL;
Se MarketPosition & lt; 0 então comece.
If EntryPrice - C & gt; ATRFrTrailS * ATRTrailS então.
Se o STrailOn começar, então.
NewSStop = EntryPrice - TrailPctS * (EntryPrice - C) / 100 .;
SStop = MinList (SStop, NewSStop);
Se BarsSinceEntry & gt; = NBarExS então.
Compre para cobrir a próxima barra no mercado;
Se STrailOn então.
Compre para cobrir a próxima barra no SStop stop;
Construir sistemas de negociação através da geração automática de código é um tipo de otimização. A maioria dos operadores sistemáticos provavelmente está familiarizada com a otimização de parâmetros, na qual as entradas para uma estratégia são otimizadas. Ao contrário da otimização de parâmetros, a geração automática de código otimiza a lógica de negociação da estratégia. No entanto, o risco de excesso de otimização, ou “over-fitting”, também é uma preocupação para a geração automática de código, assim como é para a otimização de parâmetros.
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Codificação de Sistemas de Negociação.
Por Justin Kuepper.
Como os sistemas de negociação automatizados são criados?
Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir o desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.